На главную страницу НМУ

Владимир Григорьевич Спокойный

Основы современной параметрической статистики

Поддержан Лабораторией структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании (ПреМоЛаб http://www.premolab.ru/)

Миникурс будет читаться c 11 по 26 февраля по понедельникам (в ауд.310) и по вторникам (в конф-зале ауд.401) с 19:20 до 21:00.
С 27 февраля по 1 марта -- экзамен.

Программа курса:

  1. Метод квази-максимума правдоподобия: общий подход, примеры. Случай независимой выборки и регрессионной модели

  2. Оценка максимума правдоподобия (ОМП) в линейных моделях. Квадратичный логарифм правдоподобия

  3. Регуляризация, байесовский подход

  4. Исследование свойств ОМП методами теории эмпирических процессов. Брекетинг и большие уклонения

  5. Теоремы Вилкса, Фишера. Построение доверительных интервалов на основе функции правдоподобия.

  6. Пенализированные ОМП, регуляризация и сглаживание.

  7. Исследование апостериорного распределения, теорема Бернштейна фон Мизеса и байесовские доверительные интервалы.

  8. Темы для исследования.
Rambler's Top100